Phương pháp lướt sóng (scalping) là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, tận dụng các biến động giá nhỏ để thu lợi nhuận nhanh chóng. Các phương pháp giao dịch định lượng tiên tiến thường dựa vào dữ liệu và các mô hình toán học để đưa ra quyết định giao dịch. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản và thực tiễn áp dụng trong lướt sóng:
1. Độ chênh lệch tối thiểu cần thiết (Spread)
- Phụ thuộc vào chi phí giao dịch: Độ chênh lệch tối thiểu phải lớn hơn tổng chi phí giao dịch (phí sàn, phí môi giới, chênh lệch giá mua và bán). Thông thường:
- Forex: Spread tối thiểu 0.1% – 0.5%.
- Cổ phiếu/Chứng khoán: Spread tối thiểu 0.5% – 1%.
- Crypto: Spread tối thiểu 0.3% – 1% (tuỳ vào sàn giao dịch và thanh khoản).
- Lợi nhuận kỳ vọng: Một giao dịch lướt sóng thường kỳ vọng mức chênh lệch từ 0.5% đến 2%. Nếu nhỏ hơn, chi phí sẽ “ăn” vào lợi nhuận.
2. Thời điểm mua và bán
- Mua:
- Dựa vào các tín hiệu định lượng như RSI (Relative Strength Index), MACD, hoặc các chỉ báo như VWAP (Volume Weighted Average Price).
- Khi giá vừa chạm hỗ trợ ngắn hạn hoặc vượt qua mức kháng cự nhẹ với khối lượng lớn.
- Bán:
- Khi đạt mục tiêu lợi nhuận (ví dụ: 1%).
- Khi các chỉ báo quay đầu báo hiệu xu hướng đảo ngược, ví dụ: RSI vượt quá 70 (quá mua).
3. Khi nào giao dịch dựa vào biến động giá?
- Biến động cần theo dõi:
- ATR (Average True Range): Theo dõi mức dao động giá trung bình để chọn thời điểm vào lệnh khi giá có xu hướng mạnh.
- Breakout: Giá vượt qua một vùng giá cản quan trọng với khối lượng lớn.
- Thời điểm lý tưởng:
- Phiên Á và Mỹ: Biến động lớn nhất trên các thị trường tài chính.
- Khoảng 15 phút trước và sau khi tin tức kinh tế quan trọng được công bố.
4. Các mô hình định lượng tiên tiến hỗ trợ giao dịch lướt sóng
- Phân tích dữ liệu lịch sử: Xác định các mẫu giá lặp lại (price patterns).
- Machine Learning/AI: Dự đoán biến động giá trong ngắn hạn dựa vào dữ liệu thị trường và tin tức.
- Backtesting: Kiểm tra chiến lược với dữ liệu quá khứ để tối ưu hoá độ chênh lệch kỳ vọng.
5. Lưu ý quan trọng khi lướt sóng
- Thanh khoản: Chọn tài sản có thanh khoản cao để đảm bảo khớp lệnh nhanh với spread nhỏ.
- Kỷ luật: Cắt lỗ khi thị trường đi ngược hướng, không “gồng lỗ.” Mức cắt lỗ thường là 0.5% – 1% vốn.
- Đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy hợp lý, không vượt quá khả năng chịu rủi ro.
Phương pháp này yêu cầu theo dõi sát sao và thực hành thường xuyên. Nếu bạn muốn áp dụng giao dịch định lượng, việc sử dụng phần mềm chuyên dụng như Python (với thư viện Pandas, NumPy) hay các nền tảng giao dịch có tích hợp AI (như QuantConnect, MetaTrader) sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực.
Tony Thái
